В статье затронут вопрос управления размером позиции в трейде. Проведено небольшое исследование того, что произойдет, если мы будем изменять объем позиции, в зависимости от исхода предыдущей сделки. Приведен отчет одной из торговых систем, а так же результат изменения параметров этой системы.
Обнаружил новую неэффективность, в результате чего пополнил свой парк торговых систем новой ТС для торговли фьючерсом на индекс РТС, фьючерсом на доллар — рубль и фьючерсом на акции сбербанка. Тесты на реальных торгах пройдены. С понедельника в бой :) Стоимость Читать далее
Месяц назад нашел (запрограммировал) это чудо. На прошлой неделе поставил на реальные торги. Пока полет нормальный. Ниже отчет для 1-го фьючерса на индекс РТС с начала года по н.в. Без реинвестирования. Profitable ~ 87 % И «фирменное шило в сердце»: Читать далее
Это очень, повторю очень ценный пост, поэтому решил сохранить его для себя. Оригинал взят тут smart-lab.ru/blog/90296.php. Кто торгует, тот меня поймет, остальным я думаю достанется »вкусненькая» пища для размышлений. Примите как факт, что когда вы берете позу, вас «считают». Т.е. алгоритм маркет-мейкера всегда Читать далее
Завтра на вечерке, перед закрытием торгов, буду набирать шорт РТС. Стопов или таргета нет. Выход в среду перед закрытием вечерней сессии. Основание: цикличность рынка. Подтверждение: анализ истории в программе ТА, упоминание идеи в различных блогах и форумах. Эквити с 01.01.2011 Читать далее
Каждый, кто торгует руками, не раз сталкивался с вопросом: а когда же лучше следить за торгуемым инструментом? Человек — не робот, поэтому находиться возле монитора даже 12 часов в сутки — это «до свидания» здоровье и личная жизь. Все-таки для Читать далее
