Цифровые фильтры. По следам трейдера PeV. Пост № 22.

Я вот тут думал-подумал.

Рассылка «черных ящиков» не входит в круг моих интересов. Тогда бы я ими просто торговал… А блог — для души. Надо же, может, кому-нибудь помог. Приятно. Мне… Да, я — эгоист и делаю то, что доставляет мне удовольствие.

Блог трейдера был создан из соображений помочь новичкам разобраться в ТА. Как это работает, как применять, что ТА может, а что миф, основываясь на собственном опыте. В познавательных, в общем-то, целях. Чего я так подробно расписываю при анализе движения бумаг — ну, например, ГП — как пришел к такому результату? Чтобы тоже самое могли сделать и вы. (Тем более, что прогнозы мне нафиг не нужны — все в курсе.)

То же и с цифровыми фильтрами. Проделайте то же, что проделал в свое время я, и тогда для вас это будет уже не черным ящиком и вместилищем необоснованных надежд, а еще одним инструментом в вашем арсенале ТА, которым вы будете понимать как пользоваться и чего от него ждать.

Нужно отдавать себе отчет, что цифровой фильтр (ЦФ) низкой частоты (ФНЧ) — это всего лишь аналог скользящей средней (СС). Т.е. он сглаживает быстрые колебания цен. Преимущества ЦФ заключаются в отсутствии фазовой задержки — быстрее реагирует на изменение цен и является более точным. В общепринятых терминах — это FATL (Fast Adaptive Trend Line — быстрая адаптивная линия тренда) и SATL — (slow — медленная). Если использовать финваровские параметры, то это будут аналоги 10 и 52 барной СС.

Далее вещь не совсем привычная для многих. Это RFTL (Reference Fast Trend Line — опорная быстрая линия тренда) и RSTL (slow — медленная). Из аналогов в привычном ТА походят разве что смещенные скользящие средние (ССС), введенные ДиНаполи (во всяком случае, первое упоминание о них встретил у него). Это смещенные на N-баров обыкновенные СС. Если на языке Метастока, как аналог RFTL, то это выглядит так: Ref( Mov(Close, 10, Simple), -5) — смещенная на 5 баров 10-ти барная простая СС цен закрытия (в окне параметров СС в Метастоке тоже можно задать сдвиг). Т.е. это ФНЧ со сдвигом на N баров. Сдвиг для этого набора индикаторов выбирается из соображений, которыми бы не хотелось перегружать блог — нафиг тут нам высшая математика и спектральный анализ, но не меньше половины сглаживаемого диапазона.

Все остальные входящие в набор — это производные от вышеперечисленных.

FTLM = FATL – RFTL (Fast Trend Line Momentum – моментум быстрой линии тренда)

STLM = SATL — RSTL (Slow — медленной)

RBCI = FATL — SATL (Range Bound Channel Index — ограниченный по полосе индекс канала)

PCCI = Close — FATL (Perfect Commodity Channel Index — совершенный индекс товарного канала. Аналог CCI и, честно говоря, особой разницы между ними я не заметил)

  • Растущая линия SATL свидетельствует о бычьем тренде на рынке. Точкой начала разворота медвежьего тренда считается точка локального минимума SATL. Точкой завершения разворота медвежьего тренда считается точка, в которой знак STLM сменился с минуса на плюс.
  • Падающая линия SATL свидетельствует о медвежьем тренде на рынке. Точкой начала разворота бычьего тренда считается точка локального максимума SATL. Точкой завершения разворота бычьего тренда считается точка, в которой знак STLM сменился с плюса на минус.
  • Близкая к горизонтальной форма SATL свидетельствует о нейтральной тенденции.
  • Интерпретация STLM требует особого внимания. Положительное значение STLM свидетельствует о бычьем тренде, а отрицательное – о медвежьей тенденции. STLM является опережающим индикатором. Локальный минимум STLM всегда предшествует локальному минимуму SATL. Локальный максимум STLM всегда предшествует локальному максимуму SATL. Достижение STLM своих экстремальных точек является необходимым, но недостаточным условием достижения кривой SATL вершины или дна. Растущий STLM при растущей SATL свидетельствует об ускорении бычьего тренда. Горизонтальный и положительный STLM при растущей SATL свидетельствует об установившемся бычьем тренде. Чем больше абсолютное значение STLM, тем больший потенциал имеет бычий тренд. Падающий STLM при падающей SATL свидетельствует об ускорении медвежьего тренда.
  • Горизонтальный и отрицательный STLM при растущей SATL свидетельствует об установившемся медвежьем тренде. Чем больше при этом абсолютное значение STLM, тем больший потенциал имеет медвежий тренд.
  • Растущая «быстрая» линия тренда FATL при растущей «медленной» линии тренда SATL свидетельствует о сильном бычьем трен-де на рынке.
  • Падающая «быстрая» линия FATL при падающей «медленной» линии SATL свидетельствует о сильном медвежьем тренде на рынке.
  • Растущая линия FATL при падающей линии SATL свидетельствует либо о бычьей коррекции при медвежьем тренде, либо о консолидации.
  • Падающая линия FATL при растущей линии SATL свидетельствует либо о медвежьей коррекции при бычьем тренде, либо о консолидации.
  • Начало или возобновление движения в одном направлении линий FATL и SATL сигнализируют либо о развороте тенденции, либо о завершении коррекции и возобновлении движения.

Более подробно прочтете у Кравчука.

Как еще можно применить цифровики? В принципе, в любом стандартном индикаторе, где используются СС. Ну, например, в MACD. Для этого нам нужно сгенерить 12-ти 26-ти барные ЦФНЧ. Сигнальную линию можно оставить СС(9). Хотите сравнить? Будете приятно удивлены.

Теперь, собственно, как генерить ЦФ. Со странички dfm.alfaspace.net скачайте сам генератор fx.qrz.ru/download/setup.rar и описание на русском fx.qrz.ru/download/help.zip. В главном окне программы введите в соответствующие поля:

период отсечки (кол-во баров) P1 (как период для СС).

D1 период отсечки переходного периода. Это на каком баре фильтр перейдет к полной фильтрации. Чем больше значение, тем раньше.

А1 – затухание в полосе в полосе задержки. Этот параметр в децибелах. Чем больше, тем сильнее происходит подавление высокочастотных (мелких колебаний и движений цен) составляющих. У обычных регуляторов тембра это где-то 12db,

Биения в полосе пропускания. Чем меньше этот параметр, тем меньше искажений вносится в отфильтрованный сигнал. Но увеличивается длина фильтра и, соответственно, кол-во вычислений. Тут уж от мощности компьютера зависит и кол-ва анализируемых бумаг.

Задержка в барах. Используется для вычисления задержанных фильтров RFTL, RSTL.

Далее выбираете в какую программу ТА будет устанавливаться индикатор и жмете калибровать. Получаете текст индикатора в правом окошке.

Например, чтобы получить индикаторы аналогичные финваровским, нужно подставить для FATL P1:10, D1: 8, A1: 40, биения в полосе пропускания: 0.0864, задержка в барах: 0 (для RFTL: 5). Для SATL P1: 52, D1: 35, A1: 40, биения: 0.828, задержка: 0 (для RSTL 26).

Последовательно сгенерите и сохраните текст каждого из четырех индикаторов и пользуйтесь. Для Метастока индикатор приходиться разбивать на подиндикаторы из-за ограничений Метастока.

Похожие статьи:

Буду признателен, если поделитесь этой записью с друзьми:


Понравилась статья ? Подпишитесь на обновления:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Denoy.ru