Динамический RSI (DRSI by peV™). По следам трейдера PeV. Пост № 11.

На страницах блога трейдера Denoy очередная статья Петра Нашкова. Я уже писал ранее, что к сожалению все картинки с его бывшего блога безвозвратно утрачены, и выкладывать буду только текст. Впрочем от этого актуальность заметок настоящего трейдера нисколько не уменьшится:

Прошу прощения за неккоректный прошлый вариант заметки. Сначала, текст индикатора никак не хотел полностью выводится в теле блога — оказалось, что знак < в сочетании с буквой P он интерпретирует как тэг HTML — добавил пробел — и все нормально. А потом вырубился интернет — не оплачен оказался. А потом вырубился я…

Вообще-то, этот индикатор реализован в МС как Dynamic Momentum Index, но, во-первых, реализован не так, как у автора (Tushar Chande), а во-вторых, я добавил в него возможность подмешивать для переменного периода не только волатильность по ценам, но и по объему. Кроме того, есть возможность нелинейного преобразования волатильности в длину периода, что, как оказалось, тоже интересно.

{by peV™}
P2:=Input(«Линейность»,1,100,1);
P4:=Input(«C/V %»,0,100,100);
P3:=Input(«Базовый период»,1,200,14);
P5:=Input(«Нижняя граница периода»,1,200,5);
P6:=Input(«Верхняя граница периода»,3,200,30);
P1:=Input(«Период для оценки волатильности»,1,100,5);
STDC:=Stdev(C,P1); {Девиация цены за P1 баров}
STDV:=Stdev(V,P1); {Девиация объема за P1 баров}
STDaC:=Mov(STDC,P1*2,S); {СС от девиации цены}
STDaV:=Mov(STDV,P1*2,S); {СС от девиации объема}
ViC:=STDC/STDaC;
ViV:=STDV/STDaV;
VI:=(P4*ViC+(100-P4)*ViV)/100; {Вычисление пропорции влияния на период между объемом и ценой}
TdL:=If(Power(P3/Vi,P2) > P6, P6, If(Power(P3/Vi,P2) < P5, P5, Power(P3/Vi,P2))); {Ограничение изменения периода}
DRSI:=ExtFml(«Forum.RSI»,C,TdL); {Вычисление RSI}
DRSI

Суть индикатора такова: он представляет из себя хорошо знакомый всем RSI (Welles Wilder), но с зависящей от волатильности чувствительностью. Т.е., при повышении волатильности чувствительность индикатора повышается. При спокойном рынке – тупит. По автору, период динамического RSI ограничен рамками 5…30 (в МС – 3…30), впрочем, я сделал этот параметр настраиваемым (как и все остальные). Кроме того, мне стало интересно, как поведет себя индикатор, если в качестве фактора, влияющего на период RSI, использовать объем. Я пошел даже дальше – предусмотрел возможность «смешивать» в разных пропорциях волатильности по ценам и по объемам. Ну, например, 80% по ценам и, соответственно, 20% по объему. Или только объем на длину RSI зависит.

Линейность — это в какую степень возводится вычисленная относительная волатильность. По умолчанию 1. Т.е. обычная линейная функция.
C/V — пропорция «смеси» между волатильностью по цене и объему. По умолчанию 100. Т.е. 100% волатильности по ценам.
Базовый период — это относительно чего считается длина RSI.
Поля Нижняя граница периода и Верхняя граница периода — рамки, в который колеблется длина RSI. По умолчанию 5 и 30.
Период для оценки волатильности — это за сколько последних баров идет оценка волатильности. По умолчанию 5.

Да, для работы индикатора необходима динамическая библиотека FORUM.dll, т.к. родной RSI не позволяет делать его период динамическим, Впрочем, как и длину СС, стохастика и т.д. я, например, нашел эту библиотеку на форуме The MetaStock Forum Crew.

Похожие статьи:

Буду признателен, если поделитесь этой записью с друзьми:


Понравилась статья ? Подпишитесь на обновления:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Denoy.ru