Флюгер (или не писайте против ветра). По следам трейдера PeV. Пост № 33.

Каждый раз, садясь за биржевой терминал, страдая чесоткой в руках на предмет чего-нибудь купить или продать, задаешься вопросом: так от чего сегодня работать – от Лонга или от Шорта? Хотелось бы не ошибиться с выбором…))) При этом обычно смотрят на закрытие «их» площадок, на сырье в целом и по отраслям конкретных папиров, медитируют на бежевых книжках и читают между строк новости, внимают ФилаДельфийскому))) оракулу, в общем, ведут себя как всегда – хм… разнонаправлено… Я, например, кидаю дротики в мишень дартса, который висит у меня … ну, те, кто бывал – знает где… дротики кидаются за спину…))) Короче, не суть – достоверность в любом случае – ниже плинтуса… Рынок же движется туда, куда он движется. Ну, потом, ясен пионер, аналитики нам объяснят, что рынок отреагировал, скажем, на выросшую нефть, умолчав при этом, почему он на нее раньше никак не реагировал. В общем, известная, не имеющая к реальной торговле никакого отношения история…

Угадать движение невозможно. Под «угадать» я имею ввиду предположение, не обоснованное поведением рынка. Я – ТА-шник и, м.б., просто не умею анализировать выходящую за предмет ТА информацию, но, как говориться, – чем богат. Многие ошибочно думают или, что ТА занимается именно угадайкой, или просто фиксирует все постфактум и потому его ценность равна нулю. Насчет постфактума согласен, а по ценности – нет. Тут можно провести аналогию с постановкой диагноза – например, повышение уровня лейкоцитов в крови свидетельствует о наличии воспалительного процесса. Причем внешне страдалец пока еще таковым не выглядит. Так же и ТА можно уподобить постановке диагноза. Для неспециалиста выводы могут казаться неочевидными.

Итак, стоит задача поставить диагноз рынку. От чего играть. От Лонга, Шорта или по-барабану (боковик). Подход, описанный в этой заметке, предполагает сохранение предыдущего направления для боковика, т.к. без дополнительных фильтров индикатор имеет два состояния – растущий или падающий тренд. Тем более, что боковик – фигура более вероятного продолжения предыдущей тенденции.

Суть индикатора. Общий подход для подобного рода индикаторов – это переключение в момент пробития ценой канала. Специфика же – как этот канал считать.))) Здесь границы канала рассчитываются как экстремумы (макс./мин.) цены за некоторое кол-во предыдущих баров, причем это некоторое кол-во зависит от волатильности рынка. Т.е., при низкой волатильности экстремумы ищутся за более длительный период (поле «Верхняя граница периода» в окне параметров), при высокой – за короткий (поле «Нижняя граница периода»). Сама же волатильность считается как от динамики цен, так и от динамики объема. Кроме того, есть возможность установки динамического отступа границ канала от цен в зависимости от волатильности.

Окно параметров:

Здесь поля » Нижняя …» и » Верхняя граница периода» задают диапазон, в котором в зависимости от волатильности болтается значение глубины поиска самого высокого и низкого значения цены для определения текущих границ канала. (Самый глубокий поиск – «Верхняя граница…» — соответствует наименьшей волатильности).
Поле «Объем…Цена 0…10 для периода» задает вес влияния волатильности объема и цены для расчета периода. 0 – только объем. 10 – только цена.
Поле «Отступ %» задает максимальный отступ границ канала от текущих цен в зависимости от волатильности. (Максимальный отступ будет при самой низкой волатильности). % отступа считается от текущей ширины канала.
Поле «Объем…Цена 0…10 для отступа» аналогично периоду.
Поле «Период оценки волатильности» – понятно. Из общих соображений (но не факт!) период оценки волатильности логично выставлять равной половине диапазона изменения периода.

Индикатор передает вовне глобальную переменную, значение которой можно получить такой строчкой: ExtFml( «GV.GetVar», «RANGE.DYN»). Это полезно при построении экспертов, тестирования ТС. Снимается такая проблема МС: в эксперте и системном тестере нет возможности задания параметров аналогично окну параметров пользовательского индикатора. Поэтому МС в эксперте использует пользовательский индикатор с параметрами по умолчанию, чего бы вы там в окне параметров не вводили. Использование же глобальной переменной снимает эту проблему, т.к. в нее заносится значение индикатора с теми параметрами, которые были вами выставлены. Это значение вы считываете в эксперте или системном тестере. Изменение параметров индикатора при этом тут же отражается и на их поведении. Например, в эксперте во вкладке Тренды можно прописать такие строчки: C > ExtFml( «GV.GetVar», «RANGE.DYN») для бычьего тренда и C < ExtFml «GV.GetVar», «RANGE.DYN») для медвежачьего. Меняя параметры индикатора на графике, вы получаете изменения и в эксперте. Только кнопку «обновить» нужно нажать, если вы не в реальном времени работаете.

По работе с индикатором. Сам по себе индюк имеет смысл рассматривать не как источник торговых сигналов, а как именно индикатор тренда. Т.е. вы работаете по вашей обычной методике, но в направлении, заданным индикатором. Весьма удобным является способ торговли, при котором используются одновременно два этих индюка, но с разным диапазоном поиска экстремумов. Например, с верхней границей диапазона 50 и 5. Первый индюк задает общий тренд, второй указывает зоны для открытия позиции и фиксации прибыли в этом общем тренде. Ну, а внутри этих зон для точных захода и фикса – это уж кто к чему привык – стохастики, моментумы разные, цифровики и т.п. Здесь, например, заленым кружочком обозначен зона для открытия первого лонга в только что идентифицированном старшим (синим) индикатором тренде. Т.е., используя этот подход у вас не будет возможности зайти и выйти «не там». Безусловным выходом, если по каким-то причинам не вышли по ПК/ПП, является переворот старшего индикатора.

Верхнее значение диапазона можно догнать до 200. Выше нет смысла. Например, при значении 200 на минутках ловятся уже одно-двух и более дневные тренды (!). Минутки:

Обратите внимание, как «уперто» индюк держит тренд (например, где кружочком обведено). Из всего перепробованного мной (а это, поверьте, много) на такое ни один трендовый индикатор не способен.

Скачать дистрибутив . В нем содержатся внешние функции GV.dll и FORUM.dll, индикатор peV™ No Gaps, устраняющий гэпы на открытии (см. заметку Гэпы и внутридневная торговля ) и две пары индикаторов: два для безгэповой торговли (для интрадея) и два для обычного потока котировок, соответсвенно, peV™ Range Dyn NG и peV™ Range Dyn NG1 (безгэповые), peV™ Range Dyn и peV™ Range Dyn1. Они генерят соответствующие глобальные переменные: RANGE.DYN.NG, RANGE.DYN.NG1, RANGE.DYN, RANGE.DYN1.

Похожие статьи:

Буду признателен, если поделитесь этой записью с друзьми:


Понравилась статья ? Подпишитесь на обновления:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Denoy.ru