Гэпы и внутридневной ТА. По следам трейдера PeV. Пост № 10.

Основной проблемой торговли внутри дня по техническим индикаторам являются утренние гэпы. Дело в том, что не имея никакого отношения к ТА внутри дня, они напрочь убивают все известные технические индикаторы. Осцилляторы (RSI, Stochastic, Momentum etc.) показывают заоблачную перекупленность или перепроданность (OB/OS), ломаются скользящие средние (MA), дурят основанные на них разнообразные MACD, неадекватно ведут себя индикаторы канала (Bollinger Band, Envelop etc.). (Ха! Из известных мне адкватно ведет себя разве что ль мой индикатор для расчета динамических фибо уровней и уровней ДиНаполи FIBO AUTO OP.))) В общем, картина безрадостная и торговым сигналам, основанным на них, в первой половине дня доверять нельзя. Особенно это бьет по МТС и сделанных на их основе экспертам и роботам.

Какие выходы могут быть из этой ситуации?

1. Торговать только при отсутствии гэпа на открытии или когда гэп укладывается в торговый диапазон для выбранного тайм-фрейма. Т.е., грубо говоря, величина гэпа не должна быть больше максимальной величины бара за предыдущий период. (Сложно себе представить 5-ти минутный бар большего размера, чем утренний гэп находящейся в движении бумаге.) Гы, начиная с 26.03.07, отсутствие гэпов стало на нашем споте большой редкостью. Даже если гэпа в какой-то бумаги нет, то это, скорее всего означает, что бумага дохлая, лежит без движения, и ловить там нечего.

2. Загружать для анализа данные только относящиеся ко дню торговли – без данных за предыдущие торговые сессии. Тоже не лучший выход. Для того, чтобы индикаторы начали работать, то для Bollinger Band, например, со стандартными параметрами – это 20 баров, т.е. для 5-ти минуток это 1 час 40 минут; для MACD – 26 баров (2:10); для цифровиков вообще беда – они начнут работать только под закрытие (а некоторые и не начнут) и т.д. Т.е. упускается половина самого золотого времени для торговли, когда есть движение. Вы прекрасно знаете, что, как правило, бумага двигается утром и вечером, а днем можно курить бамбук. Т.е. такой подход равносилен игре только на вечерних движениях.

3. Использовать быстрые индикаторы, такие как слабый Fast Stochastic, CCI, DPO etc. Но без медленных индикаторов тренда они в лучшем случае не разорят вас.

4. Плюнуть на интрадей и работать как серьезные дядьки на дневках и выше.

Кароч, все эти способы ущербны по своей природе. Мне не хочется гипсовать на дохлых бумажках (1), упускать половину прибыли (2) и кормить своего брокера (3), но мне в силу моего характера хочется интрадеить и отыметь все стадо возможностей, предоставляемых внутри дня (4).

Как это сделать? Очень просто – устранить превышающий торговый диапазон гэп из анализа. Почему это приемлимо. Повторюсь: утренний гэп, превышающий торговый диапазон, НЕ ИМЕЕТ никакого отношения к внутридневному ТА. Он м.б. вызван какими угодно причинами (общим движением на дневках и выше, закрытитем зарубежных площадок, заявлениями разных мудаков, слухами, ценами на марсианскую нефть, планами на разработку Гелия-3 на Луне и т.п.), но не причинами внутридневного характера.

Исходя из этих соображений, был создан вспомогательный индикатор (No Gaps), который фильтрует поток котировок. На выходе у него тот же поток, но без утренних гэпов, превышающих торговый диапазон для конкретного тайм-фрейма. Т.е., при наличии утреннего гэпа вверх он сдвигает котировки вниз на его величину, при гэпе вниз – поднимает. В действительности, на выходе у него – зависящая от гэпа внутридневная константа (Base). К этой базе прибавляются текущие Open, High, Low, Close, которые потом и интерпретируются другими индикаторами. Для этого мне, правда, пришлось переписать в виде Custom Indicators встроенные в Метасток индикаторы, вернее те из них, которые понимают только оригинальный поток котировок. Но поскольку большинство индикаторов были переведены мной на JMA от С. Косинского, то большого труда это не составило (т.е. Custom Indicators были уже написаны – осталось только вставить строки Cnew:=Base +C, Hnew:=Base + H etc. и заменить на них переменные в тексте индикатора – минутное дело).

Кроме того, я встроил в этот индикатор нормирование бара на 17:50, который тоже не засунешь ни в ТА, ни в Красную Армию. Особенно вредоносен он бывает, когда под конец сессии есть сильное движение (например, несколько последних белых баров) и этот гад на 17:50 выдает среднее значение этого движения. Индикатор же просто присваивает ему или цену закрытия сессии, или среднее по последнему бару выбранного тайм-фрейма. Кароч, фильтровать — так фильтровать.

Похожие статьи:

Буду признателен, если поделитесь этой записью с друзьми:


Понравилась статья ? Подпишитесь на обновления:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Denoy.ru