Кирпичики Renko. По следам трейдера PeV. Пост № 4.

Denoy.ru предлагает очередную порцию материала от трейдера, некогда известного под ником PeV. В прошлой теме речь шла об особенностях использования индикатора MACD. Сегодня поговорим о ренко.

Не буду объяснять, что такое RENKO. Это все есть в любых книжках по ТА и в инете. Коротко, это индикатор тренда. Вернее это индикатор, который позволяет полностью отработать тренд и не выйти раньше времени, что, кстати, является основной ошибкой новичков: чуточки прибыли появилось – цап ее и за пивом на радостях, а тренд еще был только в начале. Здесь он реализован как SAR (Stop And Reverse – закройся и перевернись). Т.е., когда тренд растущий, то он находится под ценами, падающий – над. Моя задача, как всегда, показать практическое применение того или иного метода работы на рынке.

Отличием разработанного Сергеем Косинским  от классического RENKO является зависимость толщины кирпичика от волатильности. В данном случае используется сглаженный по взвешенной скользящей истинный диапазон (WATR). Текст статьи http://konkop.narod.ru/renko.htm. Там же объясняется стандартный  RENKO.

Для работы в Metastock вам потребуется загрузить внешнюю библиотеку, находящуюся по адресу http://www.kosinsky.info/msx/msx.htm. Сам же текст индикатора для Metastock:

Multiplier:=Input(«Multiplier»,1,50,6)/10;

Smooth:=Input(«Smooth»,1,50,8);

ExtFml( «msx_ksr.RENKO_WATR», CLOSE, Multiplier, Smooth, A);

где Multiplier задает на сколько истинных диапазонов увеличивать толщину кирпичиков — величина условная и подбирается эмпирически. По умолчанию стоит для РАО 5 мин.

Smooth – сглаживание. В общем, поиграйтесь.

Как и любой индикатор тренда RENKO дает много ложных сигналов при нахождении цен в боковике с небольшими убытками. Но основная прибыль-то получается при отработке тренда. Т.е. много мелких убытков и мало, но крупных выигрышей. У новичков как раз наоборот: много мелких выигрышей и один роковой охрененный проигрыш. Так вот, чтобы улучшить и без того эту приятную штуку, можно попытаться отфильтровать ложные сигналы.

Для этого есть два пути:

1)      Работать в двух временных масштабах. Т.е. определить общий тренд на большем диапазоне, а заходить по сигналам мелкого. Принцип экранов Элдера.

2)      Определиться, где находится рынок: боковик или тренд. Тут много способов. Ну, например, можно использовать ADX. Его интерпретацию приводить не буду – стандартная вещь.

Как заходить и выходить.

Здесь это одно и то же, т.к. индикатор переворачивающийся. Разумеется, если это не окончание тренда с уходом в боковик. Тут надо закрыться и ждать появление тренда. Итак, после наступления сигнала на переворот тренда (приведу пример с падающего на растущий), а это происходит при осцилляторе, приближающемся к своей верхней точке, нужно дождаться стандартного по осциллятору входа в Лонг (ну кто же покупает на хаях?). Как правило, точка входа находится у линии индикатора, который как бы является уровнем поддержки. Иногда бывает, что тренд разворачивается очень резко, что хорошо видно по осциллятору – ненормально высокий пик, далеко за границу перекупленности. Или просто большая свечка. В этом случае лучше не дожидаться отката цен (его может и не быть), а купить по рынку. Кстати, заход по осциллятору позволяет отфильтровать краткосрочные ложные сигналы RENKO. Т.е, RENKO развернулся, вы на изготовке ожидаете захода по осциллятору, но еще до наступления точки захода RENKO уже вернулся в прежнее состояние. Кроме того, заход (он же выход) в боковике по статистике дает даже небольшую прибыль. На рисунках, в качестве осциллятора применен FTLM, но хорошо из стандартных в Metastock подходит Stochastic Momentum Index с параметрами по умолчанию.

Можно использовать RENKO и для постановки и движения Stop Loss. Но, поскольку, индикатор переворачивающийся, то он и сам по себе является Stop Loss. Хотя, если вы не постоянно за терминалом, то можно и вручную лося поставить.

Похожие статьи:

Буду признателен, если поделитесь этой записью с друзьми:


Понравилась статья ? Подпишитесь на обновления:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Denoy.ru