Методы улучшения исполнения заявки. Борьба с проскальзыванием.

Начиная свой алгоритмический путь с копеечных счетов я всегда кидал заявки по рынку. Праздник закончился. На сегодняшний день такой роскоши больше позволить себе не могу — проскальзывание съедает значительную часть прибыли. С огромным трудом набираю позицию чуть ли не вручную (по сигналу мтс). Если кто знает, есть ли техническое решение вопроса набора позиции для Quik ? МТС построена на связке Multicharts — Quik, т.е. заявка через API передается брокеру. Может быть целесообразно создать отдельную программу, которая будет снимать не исполненную лимитную заявку, которую посылает Multicharts , и дальнейшее исполнение осуществляет сама ? Возможно блок исполнения можно написать на купайле …

Прочел у Феникса:

А самое главное – система дает возможность получить хорошее исполнение с помощью схемы набора позиции, в отличии, например, от рыночных ордеров.

— Поделитесь, что за схема набора позиции?

— Это система выставления и перемещения лимитных заявок для улучшения экзекьюшена (исполнения). Важно взять позицию очень близко к той цене, или даже лучше нее, по которой был получен сигнал на вход. У меня знакомый, стажировался в Goldman Sachs и рассказывал, что основная масса роботов в крупных фондах, это именно системы набора позиций. То есть робот должен так исполнить крупную заявку клиента, чтобы рынок ни о чем не догадался и не позволил фронтраннерам разместить свои заявки перед заявкой крупного участника. Я конечно еще не крупный участник, но качество исполнения приказа очень важно для любого трейдера.

Похожие статьи:

Буду признателен, если поделитесь этой записью с друзьми:


Понравилась статья ? Подпишитесь на обновления:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Denoy.ru