Поторговали. 13-02-2007 19:02 По следам трейдера PeV. Пост № 21.

В общем, хреновый из меня предсказатель… О чем, впрочем, уже говорил. И именно поэтому играю по факту движения цены. Кто ж знал (не, может кто и знал, но не я), как нефть на объявление «холодной войны» отреагирует? Короче, все-таки удолбал наш Гарант ФРР своими выступлениями… Де жа вю. Погоняв ТС по разным бумагам на разных тайм-фреймах, выяснил, что для отработки дня лучше всего подходят 15 мин бары. Во-первых, статистически они более репрезентативные, чем 5 мин, а во-вторых, позволяют выделять значимые уровни за больший период, что оказалось весьма важно. Ну, увидите…Вот два снимка за последние дни, иллюстрирующие отработку дневных трендов.

Как писал в пятницу на форуме, в конце вышел в кэш… Зашел в понедельник на открытии по пробитии канала (2 и 3 сверху горизонтальные синии линии). Т.е. когда цены вошли в пятничный канал. Дальше чисто ММ. Двигал стопы на 0.6*ATR выше цен — для канала использовал Ренко, т.е на границе канала. Правда, сам его использую в виде верхней и нижней границ канала, но для простоты восприятия для вас сделал его привычным перевертышем (6,8), упростив при этом свою ТС, так как границы канала у первертыша нельзя сделать ассиметричными (с разными параметрами). Ладно, смотрим далее. Добавился к позиции при пробитии нижней границы пятничного канала. На позициях 1 и 2 заметил бычью дивергенцию с FTLM. Так, значит тренд ослабевает. В конце дня все закрыл. Сегодня с утра цены сходили еще ниже — инерция. Истинно говорят гуру дневных трейдов, что можно, конечно, и в конце дня выйти, но при наличии сильно тренда выгодней выходить в самом начале следующей сессии. Поставил стопы на заходы на утренний часовой размах цен. Зашел по заполнению гэпа — поз.3. Далее опять скольжение стопов по Ренко. На поз. 4 и 5 опять обнаружилась дивергенция, но уже медвежья. От греха сделал стопы поближе, примерно, на уровень SATL (тонкая синяя линия на ценах). Опа, а дивер-то тройной получается — консолидация под конец корячится или даже коррекция. Все закрыл по пересечению цен с SATL.

В пятницу тоже из нее вышел, причем раньше — поз. 1. Консолидация вплоть до умирания — локальный минимум ATR… В понедельник зашел по пробою четвергово-пятничного канала (1 и 2 горизонтальные линии сверху). ММ, в принципе, такой же как и по РАО, только при движении стопы шире, т.к. бумага дурная (не особо ликвидная), с кучами характерных фитилей. Но параметры Ренко те же. А вот вечером в понедельник из нее не выходил. Вышел сегодня, по науке — на открытии. В основном потому, что консолидации накануне почти не было, в отличии от РАО — у тела преф ATR рос. Зашел на пробое нижнего уровня вчерашнего коридора. Правда, его нижняя граница могла бы быть и повыше чуток, там уровень существенней. Так что несколько рисковал, но зашлось, так зашлось. На поз. 3 и 4 объявилась медвежья дивергенция, приведшая к среднедневой консолидации. Впрочем, в середине дня это, как вы знаете, обычное дело. Да и STLM рос… Но стопы на всякий случай приблизил. Правда, не так близко как у РАО по вышеизложенным выше причинам. Конечно, на поз. 4 можно было б и выйти, а потом сузившийся коридор (или треугольник) обнести стопами на заход. Но я просто добавил стоп на увеличении позиции. Там она и увеличилась… Торги закончились достижением уровня поддержки (нижней границы коридора) пятницы. Характернейший пример — поддержка стала сопротивлением. Вышел по этой причине. Велика вероятность, что если завтра пробьет, то можно и подкупить, и м.б. даже от нее. Стопы там на заход, конечно, стоят… Вообще, движение по телу преф напоминает характерную V-образную формацию (частный случай — голова-плечи). Это когда тренд сменяется, отталкиваясь не от обозначенного дважды (или трижды) сильного уровня, а сразу летит в противоположном направлением. Для их распознания можно использовать систему направленного движения. При этом ADX должен падать от достаточно высоких значений (40) — т.е. предыдущий тренд был сильным, DI+ и DI- под ADX. Момент их пересечения считается подтверждением смены тренда. Это рядом с поз.3. Но это тема другой заметки. Мы ж тут о пробоях каналов базарим…

В общем так, теперь представьте, что если бы вы в показанных здесь ситуациях и в этом временном масштабе работали как в боковике. Т.е. продавать максимумы и покупать минимумы. Хорошо, если стопами пользуетесь. Например, на длившемся несколько дней падению по телу подкупались? Там даже коррекций-то особо не было. А еще и без стопов. Бррр. Или сегодня максимумы в шорт открывали. Не, если тренд есть, и пока он не сменился или не ушел в консолидацию, надо играть по нему…

Хотя, это очень психологически трудно — покупать максимумы и продавать минимумы. Просто перверция какая-то…

Похожие статьи:

Буду признателен, если поделитесь этой записью с друзьми:


Понравилась статья ? Подпишитесь на обновления:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Denoy.ru