Практика фибоначчи. По следам трейдера PeV. Пост № 23.

Листал на неделе старые записи по использованию Фибоначчи и вспомнил о Д-уровнях трейдера Джо (ДиНаполи). Посмотрел и то, и другое, поприкидывал, поиграл в легкую, поанализировал и пришел к некоторым практическим выводам.

Немного теории. Ряд Леонардо Фибоначчи, думаю, всем известен. Это прогрессия, где каждый новый член, является суммой двух предыдущих, т.е. 1, 2 (1+1), 3 (1+2), 5 (3+2), 8 (5+3) и т.д. 13, 21, 34, 55…. Отношение соседних членов прогрессии колеблется у значения 1.618 или 0.618 (если младший член делить на старший). Отношения соседних членов через одного являются вспомогательным. Это 2,618 и 0.382. Можно и через два (многие используют, но я пришел к заключению, что они не столь существенны для анализа, которым я пользуюсь).

Еще немного теории. Обратимся к ДиНамполи (хотя уж его-то теоретиком назвать сложно), а именно к его Д-уровням. Упрощенно так: берется локальный тренд (будем рассматривать восходящий), нижняя точка обзывается реакцией, а верхняя – фокусом. От этого диапазона рассчитываются фибо-уровни 0.382 и 0.618. Причем, нижняя точка – это Low нижнего бара, а верхняя – High верхнего. Также считаются такие же фибо-уровни от фокуса до промежуточных откатов (реакций) на этом тренде. Ценовые области, где рассчитанные фибо-уровни группируются, называются скоплениями. На приведенном рисунке (взят из книги) К — область скоплений, F3 и F5 — Фибо узлы 0.382 и 0.618 соответственно. Скопления по ДиНаполи являются мощными уровнями поддержки/сопротивления, на основании чего строится тактика заходов и постановки стопов. Также скопления могут быть образованы сочетанием текущих фибо-уровней с фибо-уровнями от предыдущих локальных трендов как восходящих, так и нисходящих..

Прогноз цен ДиНаполи получал на анализе тренда и его коррекции. Обозначалось это A – начальная точка локального тренда, B – конечная, C – конечная точка коррекционного движения B…C. Прогнозируемая цель высчитывалась так: OP = B — A + C (объективная точка), COP = 0.618*(B – A) + C (подтянутая), XOP = 1.618*(B – A) + C (расширенная).

Строить фибо-уровни, имеющие практическую значимость, нужно только от импульса, подтвержденного объемом, причем предыдущее движение в направлении импульса с малым объемом игнорируется, но его наличие весьма желательно.
Одиночные бары на открытии торгов с повышенной волатильностью и объемом дают значимые для анализа High & Low.
Скопления Фибо-узлов, рассчитанных по импульсам с объемом, более значимы, чем рассчитанные от экстремумов (как у ДиНаполи).
Разделенные низким объемом импульсы, объединенные в общий тренд A…B, дают менее значимые результаты для работы на выбранном тайм-фрейме.
Для краткосрочной торговли более подходят 5-ти и 15-ти минутные тайм-фреймы.
Прогноз объективных точек достаточно достоверен даже без коррекционного движения B…C. Т.е. можно предсказывать на «шаг вперед». В этом вопросе ДиНаполи придерживается другой точки зрения. Но в его технике анализ импульсов с объемом входит в ряд прочих анализов локальных трендов. Анализируется в частности предыдущее движение до импульса в том же направлении и оно считается более главной реакцией, более значимой, чем сам импульс.

Теперь о прогнозе. Предположим, что нам пока неизвестно, чем кончится коррекция от A…B, т.е. стало понятно, что B – это вершина (прошло два падающих бара) и все. Дальше – будущее. Исходя из рассчитанных Фибо-уровней, логично предположить, что на уровне скопления Фибо-уровней от 1…3 и A…B будет мощная поддержка и будет находится точка C. Среднее значение от уровней в области скопления 94801.70. Тогда расчетная объективная точка OP = B – A + Cрасчетная = 96200.00 – 93900.00 + 94801.70 = 97101.70 (черная штрих пунктирная линия). Объективная точка по фактическому уровню точки C 94850.00 получилась OP = B – A + Cфактическая = 96200.00 – 93900.00 + 94850.00 = 97150.00 (синяя штрих-пунктирная линия). Фактически было достигнуто 97155. Не плохо, не правда ли?

Конечно, могло случиться и по другому. Объективная точка могла бы быть подтянутой или расширенной. НО! Уровни их известны заранее и при походе к их значениям, пользуясь дополнительными индикаторами, можно почти с полной уверенностью остановиться на одной из них. Такое прогнозирование позволяет подготовиться заранее к различным сценариям развития событий, что в интрадее (да и не только) позволит без суеты, паники выжать из ситуации по полной. Подготовить пакет заявок, определиться с уровнем стопов, прикинуть хватит ли только на машину или еще жене на шубку…

Далее рассмотрим поведение цены после коррекции от импульса. Показаны уровни от движения 3…4. Поддержка была получена на 0.618 от движения, что в принципе логично, если исходить из общего тренда. Индикаторы тренда и другие здесь не показаны.

Данный пример не является подгонкой под конкретные исторические данные. Пока другие отмечали, ваш покорный слуга перемолотил огромное кол-во исторического материала, а выбор именно этого примера обусловлен его свежестью и злободневностью. Да, попробуйте самостоятельно построить узлы от последнего импульса (на 18:00).

О различных тактиках входа в позицию и постановке стопов, основанных на этой технике, надеюсь поделиться в следующих заметках…

Добавлено позднее.

Как вижу у некоторых возникло затруднение в идентификации именно т.1 как значимой для расчетов. Тут так. Во-первых, это был локальный минимум торгов этого дня. Во- вторых, расчет от этой реакции дал Скопление. И в-третьих, взгляните на предыдущую сессию. Расчеты построены именно от реакций на импульсы. Скопление очевидно на 92600. Поэтому достижение на следующее утро этого уровня и откат от него был ожидаем, и это же подтвердило значимость именно этого уровня.

Похожие статьи:

Буду признателен, если поделитесь этой записью с друзьми:


Понравилась статья ? Подпишитесь на обновления:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Denoy.ru