Range Dyn. По следам трейдера PeV. Пост № 32.

Почитал комменты… Придется объяснять все подробно. Что ж, как говаривал профессор Выбегалло: «Се пенибль ме селя фе дюбьен». А то Ишимоки какие-то, которые рядом не стояли ни по принципу, ни по результату. (Нескромно, правда? :)

Индикаторов, которые определяют тренд по пробитию ценой канала – много, я бы даже сказал, до фига. Это и тот же Параболик, и индикатор, реализующий ТС Дэнниса «Тортилла», те же кирпичики Ренко и т.д. Наиболее близок к моей идее индикатор динамического ценового канала, местами придуманный К. Копыркиным NRTR CER и реализованный для Метастока С. Косинским в виде внешней функции. Можете почитать о них по приведенным ссылкам. Это, безусловно, будет полезно…

Вообще, как обычно трейдер, не исповедующий ИА и ША (с этими ребятами как раз ясно – смотрят (или даже не смотрят) на котировки и говорят себе – такие дела, тренд…) понимает, что перед ним тренд. Просто видит, что цены идут не в бок. Более продвинутые обращают еще внимание на объемы этого похода. Короче, глядя на цены и объемы можно как-то определиться для себя – это коррекция (или боковик в качестве фигуры продолжения) к существующему движению, которое имеет все шансы быть продолженным, ИЛИ движение изменило направление, и продолжение предыдущего движения маловероятно. Все естественно рассматривается в разумных временных рамках. Конечно, не факт, что сделанный вывод будет соответствовать будущему развитию событий.

Так вот, задачка такая: как интерпретировать три аргумента ТА, чтобы получить наиболее достоверный результат? Какое изменение цены и на каком объеме считать началом движения? Под тремя аргументами имеются ввиду Время, Цена и Объем. Ничего другого ТА (во всяком случае, в исповедуемом мной радикальном варианте) не анализирует.

Вернусь к динамическому ценовому каналу. Общая суть построения таких каналов – это динамический отступ границ канала от цен. Обычно, отступ, так или иначе, является функцией волатильности. Если выйти за рамки ТА, то можно сделать отступ функцией новостей, слухов, прогнозов по статистике и т.п. Ну, предположим, есть прогноз по уч. ставке, что она будет понижена с вероятностью, скажем, 50%. Тогда можно увеличить отступ нижней границы канала (аналогично отодвиганию стопов), предполагая, что будет повышенная волатильность. А если, скажем, вероятность понижения ставки 90%, то, может, наоборот – приблизить, т.к. уже отыграно. Но эти аргументы выходят за рамки ТА – привел для примера. У меня есть всего лишь цена, объем и время.

Идея такая. При тонком, маловолатильном рынке для постороения канала используются дальние значения цены (чем меньше волатильность, тем дальше ищутся экстремумы) — этим отсекается боковик, основной враг трендовых индикаторов, на котором они дают одни ложные сигналы. При быстром, волатильном рынке анализируется более близкие цены (чем выше волатильность, тем ближе — по умолчанию, минимум аж всего два бара). Для адаптации инидкатора к состоянию рынка используются два периода оценки волатильности — длинный, для оценки общей волатильности, и короткий, для локальной. Подобный подход позволяет подстраивать индикатор для более точного отслеживания локальных трендов, параметры которых зависмы от общего поведения рынка, и выявлять боковики, «боковую» природу которых можно выявить с более общего взгляда на рынок.

Итак, как строятся границы канала в моем случае.
Для верхней границы:
Верхняя граница канала = Максимальное значение цены за зависящее от волатильности кол-во баров + Отступ, также зависящий от волатильности.
Для нижней границы:
Нижняя граница канала = Минимальное значение цены за зависящее от волатильности кол-во баров — Отступ, также зависящий от волатильности.
Пробитие ценой канала является началом (или завершением) движения.
Или, другими словами, ищется максимальное (минимальное) значение цены за прошедший период. Длина этого периода (глубина поиска) зависит от волатильности рынка. После чего к полученному результату прибавляется (отнимается) значение, посчитанное как % разницы между найденными минимальными и максимальными значениями. Сам % также зависит от волатильности.
Зависимость глубины поиска экстремумов и ширины отступа от волатильности – обратно пропорциональная. Т.е., чем больше волатильность, тем ближе ищутся экстремумы и меньше отступ.

Период поиска экстремумов ограничен. Собственно, максимальное значение, которое может принимать период поиска, и обуславливает временной масштаб идентифицируемого тренда. Так, если максимум глубины поиска – это 10 баров назад, то на минутках определяются минутные тренды. Если – 200, то на тех же минутках ловятся уже дневные движения.

Вот основное (есть еще три дополнительных) окно параметров индикатора Range Dyn:

0 — оригинальный поток, 1 — без гэпов – выбор потока котировок.
Нижняя граница периода – минимальная глубина поиска экстремумов цены.
Верхняя граница периода от … до – максимальная глубина поиска, «плавающая» в зависимости от медленной волатильности в указанных границах.
Отступ % от … до – «плавающий» отступ.

Как уже упоминал в предыдущих заметках, идея тут такая: индикатор при определении тренда принимает во внимание как локальную волатильность, так и общую – медленную — (в разумных временных рамках, естественно).
От общей волатильности считается верхняя граница периода поиска в указанном в окне параметров диапазоне.
От локальной волатильности считается период в диапазоне от «Нижней границы…» до посчитанной от общей волатильности верхней границы, а также отступ.

Три дополнительных окна параметров используются для расчетов волатильности.
Одно окно для общей (медленной) волатильности, другое для локальной и третье — для отступа. Я сделал возможность считать волатильность для опредления отступа отдельно. Возможно, что для отступа лучше подойдут другие параметры, отличные от параметров волатильности, используемой для периода поиска. М.б. даже удачным будет выбор, когда локальная волатильность для отступа будет МЕДЛЕННЕЙ общей волатильности. Не знаю, надо тестировать…
(Вообще, как вы заметили, я предлагаю «конструкторскую» версию индикатора. Никак не могу добраться до своих компов, чтобы сделать оптимизацию – прогнать индикатор при разных параметрах, на разных бумагах и тайм-фремах. На двух довольно мощных компах это займет несколько дней непрерывной работы).

Три дополнительных окна параметров имеют общий вид:

Объем…цена 0…10 – соотношение между объемом и ценой, учитываемое при расчете волатильности.
Период оценки волатильности цены – понятно из названия поля (для общей волатильности по умолчанию стоит 30).
Линейность волатильности цены – указывается степень, в которую надо возвести полученную волатильность. Для удобства ввода 10 соответствует степени 1, т.е. волатильность как есть. 20 – берется квадрат, 5 – квадратный корень.
Для объема смысл полей тот же.

Я чего так все подробно излагаю – настроек много и надо понимать для чего они и на что влияют. Иначе работа по настройке будет спортивным ориентированием слепого котенка.

Еще одна важная вещь. Индикатор начинает работать, когда загружено необходимое для расчетов кол-во баров. Их кол-во зависит от заданных параметров , и понять, что индикатор стал адекватным, можно так. Когда данных для расчетов недостаточно, индикатор выдает просто цены закрытия каждого бара или вообще его не видно (на более ранней стадии).

В архиве найдете
peV™ No Gaps — индикатор, устраняющий межсессионные гэпы;
_Range Dyn – сам индикатор тренда;

Дополнительные индикаторы для создания окон настроек:
_Range Dyn H – окно параметров общей волатильности;
_Range Dyn P – окно параметров локальной волатильности для периода поиска;
_Range Dyn M – окно параметров волатильности для отступа.
Эти дополнительные индикаторы должны быть кинуты в отдельное окно, иначе основной индюк не получит настроенные в них параметры.

Также в архиве есть необходимые для работы индикатора внешние библиотеки GV.dll, Forum.dll.

Да, выдаваемая внешняя переменная «_RANGE.DYN»

Похожие статьи:

Буду признателен, если поделитесь этой записью с друзьми:


Понравилась статья ? Подпишитесь на обновления:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Denoy.ru