Ренко с нелинейной зависимостью базы от ATR. По следам трейдера PeV. Пост № 6.

И снова здравствуйте уважаемые читатели блога трейдера Denoy.  Представляю Вашему вниманию очередной месседж из хроник трейдера PeV.

Кирпичики Ренко с линейной зависимостью от истинного диапазона (ATR) величиной базы делают такую вещь: если был скачок, повысилась естественно волатильность, то база увеличивается, позволяя цене колебаться в более широком диапазоне. Но при весьма резких скачах цен, при пробоях сильных уровней, из-за постоянной длины сглаживания Smooth (а длину-то нужно в такой ситуации уменьшать вплоть до бара) на затухающих колебаниях с большой из-за сильного пробоя амплитудой Ренко дает ложный переворот.

Возможно улучшить характер поведения Ренко, если использовать нелинейную зависимость (теоретически — это ln) длины сглаживания истинного диапазона от последнего. Т.е. параметр Smooth (сглаживание) будет укорачиваться при наступлении сильных пробоев уровней.

К сожалению, реализовать стандартными средствами МС эту зависимость нельзя — только через собственную внешнюю DLL. Но можно, если знаете какой уровень ожидается для пробития, сделать как бы разовую (вводится третий параметр в индикатор) псевдо-зависимость. Так как собственную библиотеку публиковать пока не собираюсь, то мне нужно некоторе время, чтобы написать такой индикатор. — Добавлю позднее…

Похожие статьи:

Буду признателен, если поделитесь этой записью с друзьми:


Понравилась статья ? Подпишитесь на обновления:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Denoy.ru