Scalping стиль игры (часть 1)

И так мы дошли до очень важной темы – стилю игры крупняка. Когда у тебя 100 лямов, пусть даже 30 – уже встает вопрос о некоторых ограничениях стиля игры. А правильнее сказать – трейдер выбирает инструмент – который обладает должной ликвидностью. Это своего рода гарант некой безопасности.

Во-первых высокий объем торгов, позволяет достаточно быстро обернуть актив по времени. В то время, на неликвиде, дождаться пока у тебя купят заявку в 30 лямов, это очень долго. А вдруг деньги быстро понадобиться вывести, для поддержания внутренней ликвидности в компании. Только в случае если компания нацелена на долгосрочные инвестиции, этот вариант прокатит. Но это не наш случай!

Во-вторых при большом объеме торгов, существенно меньше ценовые всплески в случае исполнения заявки по рынку. Если купить по рынку неликвида на 30 лямов – цена может подскочить прилично – на пару процентов минимум. А вот на голубых фишках – это будет существенно меньше, т.к. плотность выше.

Таким образом мы показали пару простых истин. Но это не значит, что торговля голубыми фишками уже решает все эти проблемы. Это не так. Наш Российский рынок это еще малыш. Пожалуй Газпром, Сбербанк и Лукойл самые ликвидные бумаги из общей массы. И то, чтобы на нем обернуть 100 лямов, уже нужно вести расчеты.

Первый вопрос, который задает себе трейдер – на каких трендах я могу торговать своим рабочим капиталом.
К примеру для скальпера, торговать по 100 лотов, в интервале 1-5 руб. расплюнуть! А вот торговать 5000 лотов на таком интервале уже сложновато. Появление башен в 5000 лотов на Лукойле провоцирует отскоки цен на верх и не с первого раза такая заявка исполняется на установленном уровне. Соответственно когда возникает продажа, происходит отскок цены вниз. Не факт, что цена продажи будет выше цены покупки и не факт, что полученная дельта, будет больше расходов на комиссию. А риск, получить убыток, значительно выше. Поэтому приходиться искать более длинные тренды, позволяющие спокойно обернуть свой капитал.

Встает вопрос как рассчитать минимальный рабочий диапазон для своего капитала, чтобы получить прибыль?

На глазок :) Нееее, есть более математические способы!
Существуют индикаторы плотности финансового инструмента, которые выполняет одну из этих функций. Например данные для интервалов колебаний одного из таких индикаторов от 1 до 10 руб. показывают средние объемы торгов на этих уровнях и волатильность:

1 — 2 640.95
2 — 5 603.15
3 — 8 068.55
4 — 9 243.75 ….

Фактически – это еще и значит, на какой интервал сдвинется цена, в случае исполнения заявки по рынку, при том или ином объеме. К примеру 5 лямов можно спокойно обернуть на интервале в 10 руб. Причем сделав это более гибко, разбив башню на части!

Поэтому когда в стакане проскакивают башни на 5000 это не значит, что это полный рабочий капитал одного трейдера, а часть от общей массы!

Едем дальше!

Похожие статьи:

Буду признателен, если поделитесь этой записью с друзьми:


Понравилась статья ? Подпишитесь на обновления:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Denoy.ru