ТА столетней давности. По следам трейдера PeV. Пост № 27.

Только единицы используют ТА. Остальные же только думают, что используют.

Иногда тупое следование простым, изначальным правилам дает нормальный результат. По крайней мере, избавляет от безумств в трейдах. Прошу прощения за тему, но я про классическое определение тренда.
Смешно, но в свое время импровизированный опрос «Что такое тренд» в трейдерской среде (на форуме квоты) дал забавный результат – мало кто ответил. При этом люди рассуждают о таких материях, что голова кружится. Некоторые из них хают ТА – типа не работает. Ладно…)))
У неопытных игроков одной из причин неудач является именно незнание основ. Открытие позиции по тренду, но передержка ее. Или открытие не по тренду и высиживание в ней, пока она не будет закрыта худшим или наихудшим способом. Или каша в голове из тайм-фреймов – ну, типа, ладно, открыл на 5 мин не там, но на часах-то вроде нормально… ах, часы тоже не туда пошли… ну, дни вроде как в тему… А… все равно вырастет…)))

Итак. Тренд — повышательное или понижательное движение экстремумов (пиков, впадин). Причем экстремумы по-классике рассматриваются в рамках одной волатильности.

На всякий случай поясню. Пик или впадина определяется тогда, когда цена изменилась более чем на конкретную величину относительно цен. Т.е., Если цена от локального минимума ушла вверх более чем на, скажем, 1%, то в рамках волатильности 1% это будет определено как впадина.
Подобный классический подход позволяет избежать грубых ошибок, как при анализе цены, так и тайм-фрейма. Даже если вы на минутках, то неважно сколько продлится (хоть неделю))) боковик, если его волатильность меньше заданной.

Короче, в качестве иллюстрации написал индюк (Classic Trend), реализующий классическую модель тренда. Правда, я не удержался и слегка ее доработал (опционно), но совсем чутка, в рамках столетнего ТА – вовремя остановился.)))
Индикатор работает по следующему правилу: Индикатор переключается из даунтренда в аптренд, когда цена становится выше последнего пика, и наоборот — переключается из аптренда в даунтренд, когда цена становится ниже последней впадины.
Вот текст. Если чего непонятно – в комментах отвечу.

{Вводимые параметры}
K1:=Input(«Волатильность %x10 (0 — из peV™ FIBO)»,0,800,3)/10;
DF:=Input(«1 — учет предыдущего экстремума»,0,1,0);

{Выбор источника значения волатильности}
K1:=LastValue(If(K1=0,ExtFml(«GV.GetVar»,»FIBO.K1″),K1)); {Если 0, то из инд. peV™ FIBO. Больше 0 — из окна параметров}
ZZ:=Fml(«peV™ ZigZag»); {Базовый ЗигЗаг }

{Определение экстремумов}
L1:= Trough(1,ZZ,K1); {1-я ближайшая впадина}
H1:= Peak(1,ZZ,K1); {1-й ближайший пик}
L2:= Trough(2,ZZ,K1); {2-я ближайшая впадина}
H2:= Peak(2,ZZ,K1); {2-й ближайший пик}

{Вычисление границ канала с учетом предыдущего экстремума}
LD:=DF*If(L1 < L2, L2-L1, 0); {Разница двух последних понижающихся впадин. При включенной опции «Учет пред. экстремума» — иначе=0} HD:=DF*If(H1 > H2, H1-H2, 0); {Разница двух последних повышающихся пиков. —//—}

LN:=L1-HD; {Нижняя граница канала с учетом разницы двух последних повышающихся пиков}
HN:=H1+LD; {Верхняя граница канала с учетом разницы двух последних понижающихся впадин}

{Сигналы переключения}
LE:=Cross(H,Ref(HN,-1)); {Пробитие ценой верхней границы канала}
LX:=Cross(Ref(LN,-1),L); {Пробитие ценой нижней границы канала}

{Переключение границ}
CH:=ExtFml(«Forum.Latch»,LE,LX,0,0); {Триггер-переключатель. 0 — даунтренда, 1 — аптренд}
CH:=If(CH=0,H1,L1); {Если аптренд, то нижняя граница канала. Даунтренд — верхняя}
ExtFml(«GV.SetVar»,»CH»,CH); {Вывод на экран с присвоением внешней переменной}

Волатильность можно задать вручную, указав конкретное значение, или же значение волатильности будет взято через глобальную переменную из комбинированного индикатора фибо и д-уровней peV™ FIBO. Естественно, в последнем случае этот индикатор должен быть подсоединен к графику.

Второе поле – включает доработку. Которая «чутка»))). Суть ее в следующем (пояснение для переключения на растущий тренд). Переключение происходит только тогда, когда цена становится выше последнего пика (как в классике) и — это уже опция — разница между ценой и последним пиком больше, чем разница между двумя предыдущими впадинами. Т.е. определяется — сильнее ли движение вверх предыдущего движения вниз или нет. Вообще, можно пойти и дальше – учитывать объемы в точках переключения, состояния ПК/ПП, сделать волатильность «плавающей» и т.д. Но это уже вам придется идти без меня – я через это все уже прошел…)))

Т.е. можно использовать два индикатора на одном графике – один с большим значением волатильности для определения общего тренда и другой с меньшей, для локальных трендиков, которые и будем отрабатывать в направление главного.

К чему я это все написал. Да к тому, что прежде чем хаять классический ТА, неплохо бы знать, что он собственно такое, и что плохому танцору … ну, вы в курсе.)))

Как видите, даже ТА столетней давности работает. И будет работать. И очень сложно что-то улучшить… даже этот примитивнейший индикатор … но можно (Range Dyn). ))))))

Да, индикатор peV™ ZigZag и внешние функции, используемые в индюке, найдете в предыдущих архивах.

Рекомендую изменить строчку
CH:=If(CH=0,H1,L1); {Если аптренд, то нижняя граница канала. Даунтренд — верхняя}
на
CH:=If(CH=0,HN,LN); {Если аптренд, то нижняя граница канала. Даунтренд — верхняя}

В этом случае будут выводиться истинные границы, пробой которых приводит к переключению. При отключенной опции они будут совпадать со старым вариантом.
Это может понадобиться для эксперта во вкладке тренды (или при фильтрации торговых сигналов). Т.е., можно будет определить тренд как:

ExtFml(«GV.GetVar»,»CH») < C {бычий} ExtFml(«GV.GetVar»,»CH») > C {медвежий}

Вид, правда, стал более дерганным, но нас же не вид инетересует))).
Тот же Лук, те же пятиминутки…

Upd:

Очепятка закралась (это чтобы народ не начал думать, что библопечатка в тексте индюка.
CH:=ExtFml(«Forum.La tch»,LE,LX,0,0); {Триггер-переключате ль}
Слово Lat ch надо писать слитно Latch
Должно быть
CH:=ExtFml(«Forum.Latch»,LE,LX,0,0); {Триггер-переключате ль}
ТОгда усе отлично пашет.

 

Похожие статьи:

Буду признателен, если поделитесь этой записью с друзьми:


Понравилась статья ? Подпишитесь на обновления:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Denoy.ru