Turtles — торговая стратегия черепах. По следам трейдера PeV. Пост № 19.

Здравствуйте уважаемые читатели. Блог трейдера Denoy продолжает Вас радовать статьями с канувшего в лету блога PeV:

Существуют много ТС, основанных на пробоях. Это и широко распространенные ТС на полосах Боллинджера, системы узких каналов, основанные на экстраполяции (TSF), осточертевшие всем кирпичики Renko тоже являются пробойной системой и многое другое. Мне хотелось бы остановиться на методе торговли пробоев, основанной на известной системе Turtle. Чтобы не перегружать блог, правила этой ТС можно прочитать в инете.

Коротко. Суть этой системы лежит в установке, что тренд начинается при пробое канала. Поэтому любой новый экстремум за некоторое количество баров рассматривается как начало тренда. У Ричарда Денниса количество (диапазон) баров, на котором отслеживается экстремум – 20 и 55 (10 для стопов). Впрочем, любой пробой уровня предыдущего экстремума может рассматриваться как начало тренда. Мойша, в частности, предложил прогнать на тестере Метастока такую ТС:

Enter Long: CLOSE>Ref(HHV(CLOSE,opt1),-1)
Сlose Long: CLOSE

Т.е. если цена закрытия превышает максиму цены за otp1 (параметр оптимизации) периодов (баров), то открывается лонг. Если цена уходит ниже предыдущего минимума – шорт. В свое время я прогнал эту фигню через тестер, добавив открытие шорта по условиям закрытия Лонга и закрытие шорта по открытию Лонга. Наибольшую прибыль после оптимизации дал диапазон в 22 бара.

Характерной особенностью этой ТС является очень близкий (в ½ истинного диапазона ATR) стоп лосс при открытии позиции (в отличии, например, от Параболика, где стоп лосс выставляется на уровень предыдущего экстремума и потом приближается к ценам). Т.е. если цены сразу не пошли вверх (или вниз), то позиция безжалостно закрывается. Далее, если цены таки пошли куда следует, то стоп отодвигается на 2ATR и используется 10-баровый канал для стопа. При достижении прибыли в 2.5ATR стоп передвигается в область безубыточности. Более подробно о движениях стопов и добавлении к позиции вы можете прочитать в приведенной выше ссылке.

Я написал простенький индикатор для Метастока, рисующий ассимитричный по умолчанию канал канал (22 – верхняя граница, 10 нижняя – рассматривается лонг).

P1:=Input(«PERIOD UP»,2,1111,22);{кол-во анализируемых баров верхней границы канала}

P2:=Input(«PERIOD DOWN»,2,1111,10);{кол-во анализируемых баров нижней границы канала}

HHV(C,P1);{наивысшее значение за анализируемый период}

LLV(C,P2);{наименьшее значение за анализируемый период}

Самые лучшие заходы получаются, когда ATR падает. Графически это выглядит как треугольник. Также хорошо зайти, когда ADX ушел ниже 20 и начал разворачиваться. Т.е. это можно использовать как фильтры, чтобы отсечь множество ошибочных и малоприбыльных заходов. – Отсечь «хвост улитки» – левую часть гистограммы распределения количества сделок и их прибыльности.

Похожие статьи:

Буду признателен, если поделитесь этой записью с друзьми:


Понравилась статья ? Подпишитесь на обновления:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Denoy.ru