Каждый, кто торгует руками, не раз сталкивался с вопросом: а когда же лучше следить за торгуемым инструментом? Человек — не робот, поэтому находиться возле монитора даже 12 часов в сутки — это «до свидания» здоровье и личная жизь. Все-таки для достижения результа нужен полноценный отдых, а поэтому втает вопрос об оптимизации времени.
На этом закончу лирическое вступление. Итак, к делу!
В субботу вечером решил посмотреть статистику по 2-м последним контрактам фъючерса на доллар-рубль. Скачал с сайта mfd.ru 5-минутные данные SIZ2 и SIH3 и загнал их в excel. Немного поиздевался над ними и вот что получилось:
здесь представлено распределение спреда 5-минутного бара в зависимости от времени за 98 торговых дней. Бары за 10-00 и 19-00 исключены из рассмотрения, т.к в это время очень часто регистрируется гэп. Среднее значение спреда внутри основной сессии получилось примерно равным 18 пуктов. Зеленым отмечены те временные зоны, где среднее значение спреда превышает эти 18 пунктов, следовательно, в эти времменные интервалы, по всей видимости, следует ожидать наиболлее существенных движений.
Посмотрим еще одну картинку для сравнения, на ней представлен максимальный регистрируемый за 98 дней спред
Что мы видим? Во-первых, видим все тот же провал с 13-50 до 15-00, максимальный спред в этом промежутке не превышает 40 пунктов, кроме того, видим, что самое сильное движение за 5 мин было в 15-40 16.10.2012; посмотрим внимательнее:
Вялый рынок с маленькими спредами и небольшим движением в 12-50 в первой половине дня, вынос стопов в 15-40, а дальше только небольшие движения с 17-30 до закрытия основной сессии.
Собственно, в остальные дни в промежутке с 14-00 до 16-00 — это нечто похожее, либо сильный контртренд к основному движению, но такие дни единичны и на общуюю статистику практически не влияют.
А дальше я решил посмотреть количественное соотношение спреда выше 23 пунктов ниже 13 пунктов, что составляет примерно 30% отклонение от средней величины и спред попадающий в этот промежуток т.е среднестатистический за день.
Вот какая получается картина:
Немного комментариев к картинке.
Зеленым в основной цифровой чати таблицы отмечены 5-и минутки, в которых наиболее статистически вероятно движение на 20 и более пунктов, белые и желтые — это средний спред, т.е в белых вероятность ниже, но движение в целом тяготеет к большему от среднего, в желтых возрастает вероятность спреда ниже среднего, и в красных вероятность маленького спреда на 5-и минутном баре составляющего величину 13 пунктов и менее наиболее высока.
В предпоследней колонке я разбил эти временные кластеры на промежутки, в которых наиболле вероятно движение на определенное количество пунктов. т.е вероятности появления 5-и минутных баров с маленьким (меньше 13 пунктов) средним(в диапазоне 13-23пункта) и большим(23 и более{до примерно 40-50} пунктов) спредом.
Последняя колонка определяет время для трейдинга, где наиболее вероятно получить хорошие движения рынка во внутридневной торговле рублем. Понятно что зеленый определяет наиболее благоприятные возможности, желтый — средненькие возможности и красный — рынок в основном тухляк и только очень редко дает всплески с самими большими спредами, но лучше это время использовать на отдых. В рынке полно возможностей и бояться их упустить — это мазохизм и лудомания.
Взято со смартлаба
Добавить комментарий