Размер позиции в трейде

Какой размер позиции должен быть в трейде ? На смарт-лабе появилось несколько статей подобного содержания. К примеру в этой статье автор пишет следующее:

Где-то слышал, что скальперы рекомендуют увеличивать размер торговой позиции после удачного трейда. Соответственно после убытка необходимо уменьшение размера позиции.

В то же время этот автор пребывает в сомнениях и приводит некое исследование, результатом которого является вывод, что сайз таки надо увеличить после убытка.

При комментировании его статьи с исследованием данного вопроса я написал примерно следующее:

Скальперы совершенно верно поступают, так как у них обычно процент прибыльных сделок больше процента убыточных. В дополнение к Profitable, необходимым является наличие условия, когда серия прибыльных сделок превышает серию убыточных.

Размер позиции в трейде 1 лот

После этой короткой «полемики» я, недолго думая, открыл программу технического анализа и начал свое независимое исследование. Для опытов я взял торговую систему, максимально приближенную по своим характеристикам к скальперским стратегиям. Ниже на картинке отчет системы без реинвестирования. Торговля ведется 1 лотом.

Размер позиции в трейде
Думаю количества сделок, которое вы сейчас наблюдаете на эквити системы, вполне достаточно, чтобы сделать относительно правильные выводы.

  • Заработано — 37 000 пунктов;
  • Максимальный убыток — 4 920 пунктов;
  • Профит фактор — 2,75;
  • Процент выигрыша в данном случае 65%;
  • Непрерывная серия выигрышных сделок — 9;
  • Непрерывный убыток — 3.

Увеличиваю торговый объем в 2 раза, если получен убыток:

Для начала я проверил: каким будет результат, если после убытка буду увеличивать в два раза торгуемый лот. После первой же прибыльной сделки торговый объем «сбрасываю» до стандартного 1 лота. Ниже приведу скрин отчета:
Торговый объем

Увеличиваю размер позиции в 2 раза, если получена прибыль:

В этом случае я просто заменил предыдущее условие в коде торговой стратегии на следующее:

Если исход сделки оказался положительным, то я увеличиваю торговый лот до 2-х. Если будет получен убыток, то размер лота будет равен 1.

Размеры позиций

 

Не трудно заметить, что в случае увеличения торгового лота после получения прибыли, явно заработано больше прибыли, чем в предыдущем, где увеличивали сайз после убыточной сделки.

Дабы подвести промежуточные результаты моего небольшого исследования, я свел вышеприведенные отчеты в одну таблицу:

Торговые объемы

Полученная прибыль и максимальная просадка выражены в пунктах !

В первом случае изменения размера торговой позиции наблюдается увеличение прибыли на 24,87%, с одновременным увеличением максимальной просадки на 31,5%. Профит фактор так же уменьшился на 6,18%.

Во втором случае, когда я увеличивал лот до 2-х после прибыльной сделки, прибыли получено больше аж на 73,84%, а размер просадки увеличился на 77,24%. Профит фактор тоже радует — он подрос на 5,09% до 2,89.

Глядя на все эти изыскания можно сделать поспешный, и наверное, не правильный вывод о том, что действительно нужно увеличивать объем позиции после удачной сделки.

Проверим эффективность изменения торгового объема

А давайте вместе посчитаем, а потом подумаем, действительно ли увеличивать торговый объем после прибыльной сделки будет верным решением ? Свои вычисления и рассуждения я строил на примере торговли контракта фьючерса на индекс РТС.

Эффективность торговой системы, если увеличим лот после прибыли:

Если взять какой-то постоянный размер гарантийного обеспечения (ГО), затем добавить (для запаса) размер просадки торговой системы к этой сумме и грубо посчитать процент полученной прибыли для последнего нашего примера:

Идем на сайт Московской Биржи и смотрим, что ГО фьючерса на индекс РТС составляет 7500 рублей. Максимальное количество задействованных контрактов у нас 2, т.е. начальная сумма на ГО будет равна 15000 рублей. Смотрим на том же сайте стоимость пункта нашего фьючерса — он примерно равен 0,693 рублям. Умножаем необходимый запас на просадку системы: 8720*0,693 и получаем сумму в 6000 рублей. Итого необходимый минимальный размер капитала  будет равен 21000 рублей.

После нетрудных вычислений мы видим, что эффективность данного метода составила 212%. На вложенные 21000 рублей мы получили доход равный 44622.

Для сравнения посчитаем эффективность торговой системы, в которой торгуется 1 контракт:

Гарантийное обеспечение на 1 контракт = 7500 рублей. Прибавляем ~3000 рублей на просадку ТС. Итого получили, что нам необходимо 10500 рублей для торговли 1 контрактом.

Получили доход равный 25669 рублей. Эффективность в данном случае составила 244,5%.

Вывод о том, стоит ли изменять размер позиции в трейде, для себя я уже сделал. Буду рад услышать ваши аргументированные доводы о том, стоит ли менять объем трейда, в зависимости от исхода предыдущей сделки. Ниже прикреплю последнюю картинку для наглядности:

Эффективность торговой системы

 

Похожие статьи:

Буду признателен, если поделитесь этой записью с друзьми:


Понравилась статья ? Подпишитесь на обновления:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Denoy.ru