Скальперская стратегия на акциях ММВБ

На днях тестировал новую скальперскую стратегию на акциях нашей биржи. Результаты тестов ниже по тексту.

Как считает уважаемое сообщество, стоит ли выходить на рынок акций ММВБ со стратегией, где «грязная прибыль» составляет 22 % в месяц при 1800 транзакциях в месяц. Стратегия ест (пока) 1 млн/руб на сделку. Мои рассуждения:

доход:
1млн + 22 % = 1,22 млн, т.е. 220 000 рублей грязными.

расход:
комиссия биржи 0,0035%, т.е. 35 рублей за трейд сайза стоимостью 1 000 000 рублей.
35 руб * 1800 транзакций = 63 000 руб, да плюс комиссия брокера: безлимит 15 000 руб/месяц.
Итого минус 78 000

Чистый доход:
220 000 — 78 000 = 142 000 руб.

Наиболее узким местом скальперских стратегий является мгновенная ликвидность, которая может не позволить исполнить полный объем сайза по расчетной цене, тем самым значительно снизив доходность.

Может быть я где-то ошибся в расчетах ? Думаю ставить или не ставить на реальные торги.

Эквити без реинвестирования за последние 30 календарных дней включая комиссии брокера и биржи:

Похожие статьи:

Буду признателен, если поделитесь этой записью с друзьми:


Понравилась статья ? Подпишитесь на обновления:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Denoy.ru