Торговая Система «Ключевые уровни» от jaja — Подсистема фильтрации. Ядро Торговой Системы

7. Подсистема фильтрации.

          7.1. Фильтр первого уровня: фильтр движения (ФД).

Рассмотренные нами ранее целевые уровни – это наше мнение о том, где должно закончиться ценовое движение. Исходя из такового постулата, было бы глупо открывать позиции по «тяжелым» тактикам (ТФ, ТК), например, в третьей целевой зоне. Поэтому сформулируем ограничения на тактики открытия позиций в различных целевых зонах.

1)    Позиции по формальной тактике допускается открывать  ниже первого целевого уровня.
2)    В первой целевой зоне возможно открытие сделок по ТК тактике.
3)    Во второй целевой зоне фильтром движения разрешено открытие позиций только по свинг-тактике.
4)    В третьей целевой (выше третьего целевого уровня) зоне допускаются сделки только по тактике ТСК.

Рассмотрение графической картины целевых уровней в связи с появлением каждого нового бара имеет приоритетное значение перед сигналами. Это означает, что если возник сигнал от какого-либо бара, то сначала проводится анализ на предмет появления новых целевых уровней или деактивации существующих, а потом принимается решение о типе тактики.

Теперь наш тренд все-таки «урвал» немножко (Изображение 15.) Пятый сигнал во второй целевой зоне позволяет открыть позицию buy5 по свинг- тактике.

          7.2. Фильтр второго уровня: фильтр модели (ФМ).

          7.2.1 Взаимное расположение диапазонов.

Определим расположение первого диапазона выше второго диапазона, если верхний ключевой уровень первого диапазона выше верхнего ключевого уровня второго, а нижний ключевой уровень первой формации выше нижнего ключевого уровня второй. Для понятия «ниже» нужно изменить правила наоборот. Нарушение любого условия вышеозвученных правил даст нам два одноуровневых диапазона.

          7.2.2. Определение направленного движения.

Предположим, имеются три подряд идущих диапазонов такие, что второй ниже первого, а третий ниже второго. Рассмотрим несколько ситуаций, которые могут возникнуть при появлении четвертого диапазона.

   Ситуация 1. Четвертый диапазон выше третьего, но ниже второго (Изображение 16).

   Определим такое состояние следующими терминами:

а) движение вниз подвергнуто сомнению;
б) начало движения вверх.

   Такое же состояние будет, если диапазоны 2 и 4 одноуровневые.

   Для движения вверх третий диапазон получает номер «1» (зеленый), а четвертый – «2».

   Ситуация 2. Четвертый диапазон выше третьего и второго диапазонов (Изображение 17).

   Определим такое состояние следующими терминами:

а) движение вниз отвергнуто;
б) инструмент движется вверх.



          7.2.3. Карта диапазонов.

Продолжительное наблюдение за графической ситуацией позволяет мне выдвинуть гипотезу о том, что в большинстве случаев движение инструмента происходит по схеме пяти или трех диапазонного тренда.  Изображение 18 иллюстрирует такую ситуацию. Движение вверх от диапазона d1 до диапазона d2 состоит из трех моделей. После опровержения диапазоном 3 (синий) оно сменилось пятидиапазонным трендом вниз до формации d3. «Поход на юг» был отвергнут диапазоном d4, чтобы возобновить «северное» направление тремя консолидациями до диапазона d5.

Неужели я открыл явление, сходное с волновой теорией? Нет, конечно!      На Изображении 19 приведены два движения, в составе которых 4 и 8 диапазонов. Такую разметку я называю картой моделей или картой диапазонов. Исходя из гипотезы, основанной на пятидиапазонном движении, с появлением шестого диапазона счетчик моделей обнуляется и счет начинается заново с единицы. Интересна еще одна особенность. В большинстве случаев начало размеренного движения будет находиться в составе первого диапазона либо неподалеку от него.

   Сформулируем правила определения начала размеренного движения для тренда вверх.

Началом размеренного движения вверх считается абсолютный минимум, находящийся между диапазоном (включая сам диапазон), предшествующим первой модели и следующей за первым диапазоном ближайшей формацией, которая опровергла движение вниз, следовавшее до рассматриваемого первого диапазона.

Для тренда с числом консолидаций более пяти, начиная с шестого диапазона, началом нового размеренного движения может считаться и нижняя граница такой формации.

Еще раз рассмотрим Изображение 19. Началом движения вверх от диапазона d1 стал минимум RL1. Попытка диапазона d2 подвергнуть сомнению тренд вверх отменила было движение вверх максимумом RH2, но сильный тренд отложил появление такого максимума до RH3, который совпал с верхним ключевым уровнем диапазона d5. Самое интересное в том, что после диапазона d3 счетчик диапазонов был обнулен и тренд вверх продолжился уже формацией 1 (диапазон d4). При этом началом нового размеренного движения вверх стала точка О1.

          7.2.4. Фильтр модели.

   Согласно карте диапазонов сформулируем правила для тактик открытия позиций.

1)    От первого и второго диапазонов открыть сделку по формальной тактике.
2)    От третьего диапазона открыть позицию по ТК тактике.
3)    От четвертого и пятого диапазонов сделки совершить по свинг-тактике.

          7.2.5. Композиция фильтров.

Многие, сравнив условия фильтра движения и фильтра модели, заметят их сходство. Гипотеза применения двух фильтров состоит в следующем. Рынок не гарантирует нам, что ниже первого целевого уровня не появятся пять диапазонов одного направления. Так же мы не застрахованы от того, что в третьей целевой зоне не сформируются только первый и второй диапазоны.

Композитный фильтр. Трендовая подсистема сигналов.

1)    Ниже первого целевого уровня приоритет имеет фильтр движения кроме указаний для третьего диапазона карты моделей.
2)    Выше третьего целевого уровня для первого и второго диапазонов карты моделей приоритет имеет фильтр движения.
3)    В остальных случаях полагаем приоритет фильтра модели.

Композитный фильтр. Противотрендовая подсистема сигналов.

1)    Для сигналов противотрендовой подсистемы, направленных в сторону размеренного движения по карте моделей, действует фильтр модели.
2)    Для сигналов от третьего диапазона и сигналов, направленных против размеренного движения по карте диапазонов, принимаем формальную тактику.

          8.1. Ядро Торговой Системы.
1) Параметр для трендовых линий: mt=5.
2) Параметры графической модели широкодиапазонного бара: nw=10; kw=2,2.
3) Параметры графической модели бара с широким внутренним диапазоном: nh=8; kh=3,7.
4) Модель бара с широким диапазонным коэффициентом: kv=0,8.
5) Параметры зон нестабильности: k=5; n=0.
6) Параметр деактивации целевого уровня: md=3.
7) Параметр активации ключевого уровня: ma=3.
8) параметр лимитных ордеров тактики открытия позиций на коррекции (ТК): c=30%.
9) Параметр уровней размещения стоп-сигналов: ms=3.
10) Уровень размещения стоп-сигнала в отсутствии технически обоснованного: Rm=350 (в пунктах, начиная со второго знака после запятой).
Похожие статьи:

Буду признателен, если поделитесь этой записью с друзьми:


Понравилась статья ? Подпишитесь на обновления:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Denoy.ru