6. Подсистема управления позициями.
6.1. Уровни установки стоп-сигналов.
Прежде всего важно понимание, что если я говорю о диапазоне в контексте обсуждения сделки, то я имею в виду диапазон, от ключевых уровней которого данная сделка была открыта.
А теперь – главное правило установки стоп-сигнала.
Правило 1. Запрещается размещение стоп-сигнала позиции внутри диапазона либо на его ключевых уровнях.
Правило 2. Для покупки разместить стоп-сигнал в большей из величин:
а) нижний ключевой уровень предыдущего диапазона;
б) относительный минимум с заранее заданным параметром ms.
При этом уровень установки стоп-сигнала должен быть ниже нижнего ключевого уровня диапазона, от которого была открыта позиция.
Правило 3. Для покупки перенести стоп-сигнал в каждый новый относительный минимум с параметром ms. Данное правило не применяется к тактикам ТС и ТСК.
Правило 4. Для продажи разместить стоп-сигнал в меньшей из величин:
а) верхний ключевой уровень предыдущего диапазона;
б) относительный максимум с заранее заданным параметром ms.
При этом уровень установки стоп-сигнала должен быть выше верхнего ключевого уровня диапазона, от которого была открыта позиция.
Правило 5. Для продажи перенести стоп-сигнал в каждый новый относительный максимум с параметром ms. Данное правило не применяется к тактикам ТС и ТСК.
Правило 6. Если невозможно определить технически обоснованный уровень защитной остановки, то уровень стоп-сигнала определяется заранее заданным максимально допустимым риском на одну сделку Rm.
На Изображении 11 восьмидиапазонное движение вниз ознаменовалось пятью подряд продажами после пробоя соответствующих нижних ключевых уровней sell1…sell5. Если для первой и второй позиций sell1 и sell2 нашлись технически обоснованные уровни с приемлемым риском – stop1 и stop2, то для остальных продаж ближайший относительный максимум с параметром ms=3 расположен в точке RH. Исходя из вышеозвученных правил, позиции sell3, sell4, sell5 расположили свои защитные остановки на верхних ключевых уровнях предыдущих диапазонов.
6.2. Преобразование стоп-сигнала.
6.2.1. Преобразование стоп-сигнала в зонах безубыточности.
1) В первой зоне безубыточности RW1 уменьшить значение ms для уровней установки стоп-сигнала на единицу.
2) Уменьшить на две единицы значение ms уровней размещения защитной остановки при достижении ценой второй зоны безубыточности RW2.
3) Из значения ms в третьей зоне безубыточности RW3 вычесть три единицы.
Таким образом, при значении ms=3, в третьей зоне безубыточности RW3 любая сделка переводится на работу по свинг-тактике. Рассмотрим преобразование стоп-сигналов на примере. От диапазона d1 (Изображение 12.) после пробоя совершается продажа sell1. Формация d2 оказалась более «щедрой» и «одарила» нас противотрендовой сделкой sell2 и дополнительной трендовой позицией sell3. При равенстве ms=3 начальные стоп-сигналы трех позиций расположились на указанных на графике уровнях. Соответствующими позициям цветами на картинке построены зоны безубыточности. Если не проводить преобразование стоп-сигналов, то все три продажи перенесут свои защитные остановки в относительный максимум RH3 (серый), уровень которого через несколько дней будет достигнут баром А. Действие преобразования позволяет перевести все позиции в свинг-тактики и дать им еще немного «пожить». Эффект от продажи sell1 оказался не столь убедительным (+33 пункта). Но другие две позиции «преобразовали» дополнительно +538 и +852 пункта!
6.2.2. Преобразование стоп-сигнала в целевых зонах.
1) В первой целевой зоне TZ1 уменьшить значение ms для уровней установки стоп-сигнала на единицу.
2) Уменьшить на две единицы значение ms уровней размещения защитной остановки при достижении ценой второй целевой зоны TZ2.
3) Из значения ms в третьей целевой зоне TZ3 вычесть три единицы.
Тренд О1-С1 (Изображение 13.) ознаменовался серией из пяти покупок buy1…buy5. Без преобразования стоп-сигналов для ms=3 все пять защитных остановок собираются в относительном минимуме RL (серый) и «отправляются в отставку» баром А. Теперь спроектируем целевые уровни и целевые зоны ими определяемые. От предыдущего движения вниз по методу трендовой линии при mt=5 построен первый целевой уровень L1 (зеленый). Желтый уровень L2 определен методом расчетной коррекции (А1-В1). Красный цвет «светофора» уровня L3 движению вверх зажигает метод измеренного движения. Согласно выше озвученным правилам, все пять сделок переводятся в целевой зоне TZ3 в подчинение свинг-тактике и забрасывают свои стоп-сигналы в минимум бара С1. Разница в 345 пунктов между минимумом С1 и RL записывается в актив в пятикратном размере…
Хотя возникновение расчетной коррекции F1-H1 деактивирует уровни L1 и L2, коррекция D1-E1 даст еще два запасных целевых уровня L4 и L5 (серые) и наша «премия» в 1725 пунктов все же достается нам!
6.3. Правило нейтральной тактики.
Это самый короткий свод правил, но и самый важный.
Позиция, чей стоп-сигнал гарантирует отсутствие убытка, теряет привязку к тактике, по которой она была открыта и становится нейтральной.
6.4. Количество открытых позиций.
1) Допускается одновременное существование не более двух позиций, открытых по формальной тактике (ТФ), чьи стоп-сигналы не вынесены в область безубыточности.
2) Возможно наличие не более одной сделки с защитной остановкой в убыточной зоне от тактики ТК.
3) Максимальное общее количество позиций от тактик ТС и ТСК, стоп-сигналы которых, будучи достигнуты ценой, принесут убыток, не более двух.
4) От одного ключевого уровня в любой момент времени может быть открыто не более одной противотрендовой и трендовой позиции.
Теперь предыдущий графический пример изменился (Изображение 14). На момент возникновения сигналов buy3, buy4 и buy5 стоп-сигналы двух предыдущих позиций buy1 и buy2 находятся в убыточной зоне. Если возможно открытие сделок исключительно по формальной тактике, то на этом участке движения цены имеют право на существование только позиции buy1 и buy2.
Добавить комментарий