Торговая Система «Ключевые уровни» от jaja — Трендовая подсистема сигналов. Противотрендовая подсистема сигналов. Подсистема тактик открытия позиций.

 3. Трендовая подсистема сигналов.

Трендовый сигнал на покупку возникает при пробое ценой верхнего ключевого уровня.

Трендовый сигнал на продажу будет принят при пробое нижнего ключевого уровня.

После того, как возник первый сигнал от верхнего ключевого уровня ключевого уровня какого-либо диапазона, все верхние ключевые уровни предшествующих ему по времени диапазонов деактивируются, то есть трендовые сигналы от верхних ключевых уровней таких диапазонов не принимаются. Такое же правило положим и для нижних ключевых уровней.

4. Противотрендовая подсистема сигналов.

Противотрендовый сигнал на покупку возникает при обратном пробое нижнего ключевого уровня.

Противотрендовый сигнал на продажу возникает при обратном пробое верхнего ключевого уровня.

Любой сигнал противотрендовой подсистемы может быть получен только от активного ключевого уровня, который определяется по нижеприведенным правилам.

Правило 1. Предположим, активный в данный момент – верхний ключевой уровень последнего по времени сформированного диапазона. Тогда активным станет нижний ключевой уровень предыдущего, текущего или следующего диапазонов после его пробоя вниз либо верхний ключевой уровень любого из следующих диапазонов в случае последовательных закрытий выше рассматриваемого верхнего ключевого уровня в количестве, определяемом заранее заданным параметром ma.

Правило 2. Предположим, активный в данный момент – нижний ключевой уровень последнего по времени сформированного диапазона. Тогда активным станет верхний ключевой уровень предыдущего, текущего или следующего диапазонов после его пробоя вверх либо нижний ключевой уровень любого из следующих диапазонов в случае последовательных закрытий ниже рассматриваемого нижнего ключевого уровня в количестве, определяемом заранее заданным параметром ma.

Правило 3. В любой момент времени может быть активным только один ключевой уровень.

Правило 4. Если бар пробивает сразу несколько уровней, то активным считается последний по времени из появившихся ключевых уровней, обратный пробой которого осуществил рассматриваемый бар.

Правило 5. Если бар одновременно является баром, от которого активируется ключевой уровень, и баром, от которого возникает сигнал противотрендовой подсистемы, то такой сигнал игнорируется.

Рассмотрим работу противотрендовой подсистемы сигналов при равенстве  параметра ma трем. На Изображении 9 нижний ключевой уровень продолжительного диапазона d1, возникшего в День Благодарения, был активирован баром А. После этого противотрендовая подсистема перешла в режим ожидания нового активного ключевого уровня. Через три дня баром В был пробит нижний ключевой уровень диапазона d2. Но до его активации котировки сформировали диапазон d3. Нижний ключевой уровень  диапазона d3 был пробит баром С, однако, активированным стал нижний ключевой уровень диапазона d2 после последовательных трех закрытий ниже его нижнего ключевого уровня (бары 1, 2 и 3). Первая сделка инициирована обратным пробоем нижнего ключевого уровня диапазона d2 баром Е (buy1). Бар F активизировал верхний ключевой уровень диапазона d3. От этого активного ключевого уровня бар Н открывает встречную позицию (sell2). Казалось, бар К откроет вторую сделку на продажу. Однако, этот бар одновременно с сигналом активизировал нижний ключевой уровень диапазона d4, поэтому сигнал sell был проигнорирован. Закончил «работу» противотрендовой подсистемы на этом участке графика бар М, открыв вторую сделку на покупку (buy3).

                     5. Подсистема тактик открытия позиций.

5.1. Формальная тактика (ТФ).

Эта тактика самая простая. При возникновении сигнала открывается позиция в сторону сигнала.

          5.2. Открытие позиции на коррекции (ТК).

Достаточно беглого взгляда на графики, чтобы заметить одну повторяющуюся особенность. Зачастую, прежде чем отправиться по направлению, указанному сигналом, цена откатывает на разную величину от максимума или минимума формации. Это позволяет получать более выгодную цену открытия. Заранее заданный параметр (c) будет определять количество процентов от  диапазона модели, на уровне которого (внутри диапазона) цену «поджидает» отложенный ордер в надежде на коррекцию. Для продажи лимитный ордер откладывается от нижнего ключевого уровня, а для покупки – от верхней границы диапазона. При возникновении нового диапазона отложенные позиции деактивируются.

          5.3. Свинг-тактика (ТС).

Гипотеза состоит в следующем. Велика вероятность того, что после возникновения сигнала  цена будет двигаться по инерции еще какое-то время. Суть тактики в открытии позиции сразу после появления сигнала и передвижении защитной остановки в минимум каждого бара, диапазон которого находится в области безубыточности для покупки. Для продажи стоп-сигнал перемещается в максимумы таких баров.

          5.4. Свинг-тактика с открытием позиции на коррекции (ТСК).

Данный вариант открытия позиций идентичен тактике ТК, но с управлением стоп-сигналом по правилам тактики ТС.
На Изображении 10 показаны действия двух тактик: свинг-тактики (ТС) и свинг-тактики с открытием позиции на коррекции (ТСК). В течение нисходящего движения инструмент сформировал пять диапазонов. От четырех диапазонов (d1, d2, d3, d4) после пробоя открывались позиции на продажу по тактике ТС с одновременной установкой отложенных ордеров на уровне с=30% от размера соответствующего диапазона (тактика ТСК). Как видно, во всех четырех случаях после пробоя цена возвращалась в диапазон и активировала позиции sell limit. Синими линиями отмечены уровни, ниже которых расположены соответствующие зоны безубыточности для баров, активизировавших сигналы. Например, позиции sell1 и sell limit1 переносили свои стоп-сигналы четыре раза (бары 1,2,3 и 4). От первых трех диапазонов все позиции закрываются с прибылью, чего не скажешь о четвертом диапазоне. Выгода от открытия позиций на коррекции очевидна из приведенного примера, но… Левее на графике есть тренды, где после пробоя четырех подряд диапазонов уровень коррекции ни разу не превысил нулевого значения!

Похожие статьи:

Буду признателен, если поделитесь этой записью с друзьми:


Понравилась статья ? Подпишитесь на обновления:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Denoy.ru