Уровни Фибоначчи: сущность, принципы построения и использования в торговле

Давайте вместе разберем принципы построения и применения в своей торговле уровней Фибоначчи.

Фибоначчи уровни
Работа трейдера предполагает большое количество всевозможных вспомогательных инструментов технического анализа, упрощающих работу. Полагаю, что вы уже выбрали свою торговую стратегию и ознакомились с основными торговыми тактиками. Одним из главных помощников каждого участника рынка является инструмент «уровни Фибоначчи», который автоматически определяет сильные технические уровни поддержки и сопротивления, другими словами — значения цены, которые валютная пара, скорее всего, не сможет преодолеть.

В основу работы этого инструмента заложена определенная математическая зависимость, выведенная итальянским математиком Леонардо Фибоначчи еще в XIII веке, задолго до возникновения международного валютного рынка Forex. Он определил, что все числа находятся в зависимости друг от друга, и составил свой математический ряд, в котором каждое следующее число представляет собой сумму двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… и так до бесконечности.

В этом ряду, начиная с четвертого числа, видна определенная закономерность: любое предыдущее число меньше любого последующего в 0,618 раз. Данный коэффициент 0,618 получил название «золотая пропорция» или «золотое сечение». Если же разделить любое число последовательности Фибоначчи на число, находящееся через один член цепочки, то получится соотношение 0,382. А если разделить на число, находящееся через 2 два члена цепочки, получим 0,236.

Леонардо Фибоначчи заметил, что подобная зависимость встречается повсеместно, начиная от пропорций, используемых при строительстве древних пирамид, заканчивая количеством лепестков у цветов (к примеру, у астры может быть именно 55 или 89 лепестков). Последовательность Фибоначчи была использована даже при написании знаменитого бестселлера «Код да Винчи»: главные герои отгадывали код, основанный именно на этой зависимости.

С началом функционирования международного валютного рынка Forex, участники рынка быстро заметили подчинение движения валютных курсов законам Фибоначчи. Как известно, даже при наличии тренда, цена никогда не движется постоянно в одном направлении, периодически она подлежит корректировкам. Вот при определении предполагаемых уровней этих корректировок и используются числа Фибоначчи. Уровни Фибо определяют сильные технические уровни поддержки и сопротивления, преодолеть которые валютной паре максимально сложно. Наиболее сильным уровнем при этом является уровень 38,2%.

Международная практика торговли на рынке форекс определила наиболее часто встречающиеся уровни корректировок для основных валютных пар:

  • EUR/USD: обычно корректируется до 38,2% или 50%;
  • GBP/USD: коррекция происходит до уровня 61,8%;
  • USD/JPY: пара корректируется до 23,6% или 38,2%;
  • USD/CHF: коррекция обычно составляет 38,2% или 50%.

Данные параметры позволяют точно задать уровень take profit, если вы открываете сделку на корректировочном движении, или запланировать точку входа в рынок, если вы желаете открыть сделку по тренду на пике корректировки.

На сегодняшний день самый популярный торговый терминал Metatrader 4 позволяет автоматически определить и обозначить на графиках движения валютных курсов уровни Фибоначчи. Для этого необходимо выбрать этот инструмент и, удерживая левую клавишу мыши, прочертить линию между крайними точками хвостов свечей предыдущего движения валютной пары. Это расстояние программа примет за 100%, а все остальные уровни будут рассчитаны автоматически и появятся на экране.

То есть, если началась корректировка цены в нисходящем направлении, необходимо расчертить уровни Фибо на предыдущем восходящем движении и наоборот. Если после определения уровней валютный курс вышел за 0% — это означает, что данные уровни уже недействительны, и необходимо их перечертить. Если цена пробивает уровень 61,8% — это означает, что данное движение является уже не коррекцией, а сменой направления тренда, и, скорее всего, цена дойдет до 100%, после чего может устремиться к отметке 161,8%.

Уровни Фибоначчи необходимо выстраивать на таймфреймах от 4 часов и выше. Оптимальным будет использование дневного графика.

Рассмотрим торговлю с использованием уровней Фибоначчи на конкретном примере:

Уровни Фибоначчи
На рисунке расчерчены линии Фибоначчи на четырех-часовом графике фьючерса на акции сбербанка с 22 ноября по 30 декабря. За этот период курс фьючерса упал с отметки 10 650 до отметки 9800, после чего началось корректировочное движение.

Увидев начало корректировочного движения и открыв сделку на продажу на уровне Фибоначчи 50%, что соответствует 10200 пунктов, учитывая закономерность коррекции данного инструмента, выставляем take profit немного ниже уровня 23,6% — на отметке 10000. Фьючерс достигает этой цены за 2 дння и, таким образом, приносит трейдеру прибыль в размере 200 пунктов, что при торговле 1 контрактом составляет 200 рублей. Как видно на графике, далее падение фьючерса прекращается, и он вновь продолжает восходящее движение. При желании на уровне 23,6% можно открыть длинную позицию с целью движения до 61,8% фибо-уровня:

  1. Определить начало корректировочного движения;
  2. Открыть позицию с take profit на значимом уровне Фибо для торгового инструмента и stop loss за пределами следующего уровня;
  3. Зафиксировать прибыль;
  4. Получив торговые сигналы о завершении корректировочного движения, открыть сделку в обратном направлении от значимого уровня Фибо с take profit за пределами уровня 61,8% и stop loss за предыдущим уровнем поддержки или сопротивления, который наш инструмент в ближайшее время уже не преодолеет.

Как и любой другой инструмент технического анализа, линейка Фибоначчи не гарантирует 100%-й успешный результат, тем не менее, вероятность развития событий намеченным образом очень высока. Здесь играет роль не только математическая закономерность, но и психологический фактор: все участники рынка ожидают именно такое движение цены, поэтому как бы и формируют его сами, открывая и закрывая одинаковые сделки.

Таким образом, используя инструмент Фибоначчи, трейдер получает возможность открывать сделки, которые с большой вероятностью принесут ему намеченную прибыль. А применяя в качестве подтверждения одновременно другие инструменты технического анализа, можно практически полностью обезопасить себя от убытков и стабильно наращивать свой депозит.

Постройте уровни Фибоначчи онлайн:

Калькулятор Фибоначчи от Investing.com Россия.
Похожие статьи:

Буду признателен, если поделитесь этой записью с друзьми:


Понравилась статья ? Подпишитесь на обновления:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Denoy.ru